Лотов В. И.
Об аппроксимации математического ожидания времени первого выхода случайного блуждания из интервала

Найдены асимптотические разложения математического ожидания времени первого выхода траектории случайного блуждания из расширяющейся полосы. На распределение скачков блуждания накладывается условие Крамера о существовании экспоненциального момента.

V. I. Lotov
Approximation of the expectation of the first exit time from an interval for a random walk

We obtain asymptotic expansions for the expectation of the first exit time from an expanding strip for a random walk trajectory. We suppose that the distribution of random walk jumps satisfies the Cramér condition on the existence of an exponential moment.

DOI 10.17377/smzh.2016.57.109
Ключевые слова: случайное блуждание, последовательный критерий Вальда, асимптотические разложения

Полный текст статьи / Full texts:

• PDF file
• PostScript file