El movimiento browniano fraccional como límite de
ciertos tipos de procesos estocásticos
Andrea Cavanzo & Liliana Blanco
Resumen
Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado & Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson.
Palabras clave: convergencia débil, proceso gausiano, proceso de Poisson, movimiento browniano fraccional, caminata aleatoria.