Una comparación entre la inferencia basada en las
estadísticas de Wald y razón de verosimilitud en los modelos logit y probit vía
Monte Carlo
José Artur Lemonte & Luis Hernando Vanegas
Resumen
Presentamos un estudio que evalúa y compara el desempeño de puebas de hipótesis e intervalos de confianza basados en la estadística de Wald con los basados en la estadística de razón de verosimilitud para los modelos logit y probit. Esta comparación se hace a través de las tasas de cobertura de los intervalos de confianza, tasas superior e inferior de los intervalos de confianza, y la potencia de la prueba de significancia. Se emplearon métodos de simulación de Monte Carlo. También se compararon las estadísticas de Wald y de razón de verosimilitud en los modelos logit y probit en presencia de errores en la especificación del modelo.
Palabras clave: modelo logit, modelo probit, error de especificación, simulación de Monte Carlo, test de razón de verosimilitud, test de Wald.