Norberto Rodríguez & Patricia Siado
Resumen
En este trabajo se presentan los resultados
de un ejercicio de pronóstico no paramétrico, múltiples pasos adelante, para la
inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación kernel para la
media condicional de los cambios de la inflación, dada su propia historia. Los
resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo
tipo STAR. Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el
pronóstico no paramétrico mejora a las otras dos metodologías que le compiten;
además, de entre las tres alternativas consideradas, el no paramétrico es el
único pronóstico que estadísticamente mejora al pronóstico que se hace con un
modelo de caminata aleatoria.
Palabras claves: Pronóstico no paramétrico, evaluación y
comparación de pronósticos, ancho de banda (bandwidth), estimación kernel.